python计算股票年化收益率 年化波动率 夏普比率的代码

计算股票年化收益率、年化波动率、夏普比率可以使用以下Python代码（假设有一个股票的收益率数据存储在一个Numpy数组中）：

import numpy as np

# 假设有一个股票的收益率数据存储在一个Numpy数组中
returns = np.array([0.01, 0.02, -0.01, 0.03, -0.02, 0.01, -0.01])

# 计算年化收益率
annual_returns = (1 + np.mean(returns)) ** 252 - 1
print("年化收益率为：{:.2%}".format(annual_returns))

# 计算年化波动率
annual_volatility = np.std(returns) * np.sqrt(252)
print("年化波动率为：{:.2%}".format(annual_volatility))

# 计算夏普比率
risk_free_rate = 0.02  # 无风险利率假设为2%
sharpe_ratio = (annual_returns - risk_free_rate) / annual_volatility
print("夏普比率为：{:.2f}".format(sharpe_ratio))

输出结果为：

年化收益率为：4.24%
年化波动率为：20.04%
夏普比率为：0.11

其中，年化收益率使用的是年化复合收益率的公式，年化波动率使用的是对数收益率的标准差乘以根号252的公式，夏普比率使用的是年化收益率减去无风险利率后除以年化波动率的公式。