我是python新手，上面函数的每句话都加上注释，我看的更懂

好的，以下是带有注释的完整代码：

import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
import datetime as dt
from pandas_datareader import data as pdr

yf.pdr_override()  # 使用yfinance的pdr_override函数来解决数据获取的问题

def calculate_volatility(ticker, start_date, end_date, window):
    # 获取股票数据
    stock_data = pdr.get_data_yahoo(ticker, start=start_date, end=end_date)
    # 获取收盘价数据
    stock_price = stock_data['Adj Close']
    # 使用Pandas的date_range函数生成一个交易日时间序列
    trading_days = pd.date_range(start=start_date, end=end_date, freq='B')
    # 使用reindex函数按照交易日重新索引股票价格数据
    stock_price = stock_price.reindex(trading_days)
    # 计算对数收益率
    log_returns = np.log(stock_price / stock_price.shift(1))
    # 计算波动率
    volatility = np.sqrt(252) * log_returns.rolling(window=window).std()
    # 返回波动率数据
    return volatility

# 设置需要计算波动率的股票代码、开始日期、结束日期和窗口大小
ticker = 'AAPL'
start_date = dt.datetime(2022, 1, 1)
end_date = dt.datetime(2022, 12, 31)
window = 63

# 调用函数计算波动率
volatility = calculate_volatility(ticker, start_date, end_date, window)

# 输出每个交易日的波动率
print(volatility)

希望这份代码能够帮助您更好地理解波动率计算的过程。如果您有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时告诉我。