Barra归因是什么意思
时间: 2024-01-19 21:18:44 浏览: 322
基于Barra模型的业绩归因分析1
Barra归因是一种基于多因子模型的投资组合业绩归因方法。它通过将投资组合的超额收益分解为不同因子的贡献,来解释投资组合的业绩表现。Barra归因方法基于Barra模型,该模型使用多个因子来描述资产的特征和风险。这些因子可以包括行业、风格、市值等。通过对投资组合中每个资产的因子暴露进行分析,Barra归因可以帮助投资者了解投资组合的业绩来源,并识别哪些因子对业绩的贡献最大。这种方法可以帮助投资者评估投资策略的有效性,并进行风险管理和组合优化。
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