python ta库调用VWAP指标

在Python中，你可以使用`pyta`（technical analysis library）库来方便地计算VWAP（Volume Weighted Average Price）指标。`pyta`提供了一些内置的技术指标，包括VWAP。以下是使用该库的一般步骤：

1. 首先，确保已经安装了`pyta`库。如果没有安装，可以使用pip来安装：

   pip install pyta

2. 导入所需的模块并加载数据：

   import pyta.indicators as ta
   import pandas as pd

   # 假设df是包含日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价和成交量的数据
   data = pd.read_csv('your_data.csv')  # 替换为实际文件路径

3. 计算VWAP：

   data['vwap'] = ta.vwap(data['open'], data['high'], data['low'], data['close'], volume=data['volume'])

`vwap()`函数接受价格序列（如开盘价、收盘价等）以及对应的成交量，并返回每天的VWAP值。

4. 查看VWAP：

   print(data[['date', 'vwap']])

5. 如果需要整个时间段的累加VWAP，可以在`vwap()`之后添加一个累积求和操作：

   cum_vwap = data['vwap'].cumsum() / data['vwap'].sum()