vwap计算 Python

VWAP (Volume Weighted Average Price) 是一种金融技术指标，用于衡量股票或其他资产平均价格的一种方法，它考虑了交易量对价格的影响。简单来说，它是将某一时间区间内的成交量加权后的平均股价。在Python中，你可以通过以下步骤计算VWAP：

1. **数据准备**：首先，你需要获取包含时间和价格数据以及对应成交量的数据集。这通常是一个pandas DataFrame，其中包含日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价和成交量等字段。

import pandas as pd

# 假设df是你的时间序列数据
data = df[['date', 'open', 'close', 'volume']]

2. **计算VWAP**：可以编写一个函数来计算每个交易日的VWAP，然后累计求和，最后除以总成交量得到累计VWAP。

def calculate_vwap(data):
    data['vwap'] = data['volume'] * (data['open'] + data['close']) / 2
    daily_vwaps = data.groupby('date')['vwap'].sum()
    cumulative_vwap = daily_vwaps.cumsum() / daily_vwap.sum()
    return cumulative_vwap

cumulative_vwap_series = calculate_vwap(data)

3. **结果分析**：`cumulative_vwap_series` 就是你要的结果，你可以使用它来查看VWAP随时间的变化趋势。