请写一个沪深300指数期货的Python策略: 开仓条件:9:45分后,分时macd金叉价格立即站稳60分钟线和今日开盘价。 止损:亏损10个点出局 。止盈:30分钟内未出发止损,则30分钟后再次macd金叉再3分钟后,首条K线收阴平仓
时间: 2023-03-02 22:08:13 浏览: 77
以下是一个示例的Python代码实现上述策略:
```
import talib
import numpy as np
import pandas as pd
def strategy(data):
# 计算分时MACD指标
macd, macd_signal, macd_hist = talib.MACD(data['close'].values, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)
# 计算K线收盘价格
close = data['close'].values
# 定义开仓、平仓条件及止损、止盈
entry_signal = np.where((macd > macd_signal) & (data['time'].dt.hour >= 9) & (data['time'].dt.minute >= 45), 1, 0)
exit_signal = np.where((close[:-30] - close[30:]) < -10, -1, 0)
exit_signal = np.where((close[:-30] - close[30:]) > 10, 1, exit_signal)
exit_signal = np.where((macd[:-33] < macd_signal[:-33]) & (macd[-3:] > macd_signal[-3:]), 1, exit_signal)
return entry_signal, exit_signal
# 使用数据运行策略
data = pd.read_csv("data.csv")
entry_signal, exit_signal = strategy(data)
```
注意:在代码中,需要先导入必要的库,然后定义策略函数`strategy(data)`,该函数接受一个包含沪深300指数期货数据的DataFrame,并返回开仓信号和平仓信号。请务必确保所使用的数据格式和变量名称与代码中的格式和变量名称相匹配。
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