PDE法是通过有限差分[ 有限差分方法是一种基于差分逼近的数值解法，可以用于求解各种类型的偏微分方程，被广泛应用于工程学、金融等领域的模拟和计算中。]，将连续的B-S公式离散化来求解。打个比方，假设我们有一个地图，我们将其分成若干个小正方形网格，每个网格表示一个区域。现在，假设真实解的数值处于网格的中心点，那么我们可以使用网格周围的数值来近似表示这个中心点的值。网格切分的越细，估值结果越精确。

PDE法是一种用于计算期权价格的方法，它通过有限差分的方式，将连续的Black-Scholes公式进行离散化，然后用数值方法求解离散化后的偏微分方程。类似于将一个地图划分成若干个小正方形网格，每个网格表示一个区域，偏微分方程中的未知变量在每个网格中的取值通过周围网格中的已知变量进行逼近。PDE法可以在不需要大量模拟的情况下，通过计算得到期权的价格，是一种高效、精确的期权定价方法。