c++实现cta策略代码

CTA（Commodity Trading Advisor）策略的实现需要结合市场分析、量化交易等技术。在C++中实现CTA策略，需要掌握以下知识点：

1. C++基础语法
2. C++面向对象编程思想
3. 数据结构与算法
4. 量化金融知识

下面是一个简单的CTA策略的C++代码实现，代码中包含了一些基本的量化交易函数，以及模拟市场行情的代码。

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

class MarketData {
public:
    double open;
    double high;
    double low;
    double close;
    double volume;
};

class CTA {
public:
    CTA(double init_capital, double min_margin, double commission) {
        capital = init_capital;
        margin = min_margin;
        comm = commission;
    }

    // 计算移动平均线
    double SMA(vector<double> price_list, int period) {
        double sum = 0;
        for (int i = 0; i < period; i++) {
            sum += price_list[i];
        }
        return sum / period;
    }

    // 计算ATR
    double ATR(vector<MarketData> market_data_list, int period) {
        vector<double> tr_list;
        for (int i = 0; i < period; i++) {
            double tr = max(market_data_list[i].high - market_data_list[i].low,
                            max(abs(market_data_list[i].high - market_data_list[i - 1].close),
                                abs(market_data_list[i].low - market_data_list[i - 1].close)));
            tr_list.push_back(tr);
        }
        return SMA(tr_list, period);
    }

    // 策略执行
    void run(vector<MarketData> market_data_list) {
        double atr = ATR(market_data_list, 14);
        for (int i = 14; i < market_data_list.size(); i++) {
            if (market_data_list[i].close > SMA(close_list, 20) + 2 * atr) {
                // 买入
                double open_price = market_data_list[i].close + comm;
                int quantity = floor(capital / open_price / margin) * margin;
                capital -= open_price * quantity;
                position += quantity;
                cout << "Buy " << quantity << " contracts at " << open_price << endl;
            } else if (market_data_list[i].close < SMA(close_list, 20) - 2 * atr) {
                // 卖出
                double open_price = market_data_list[i].close - comm;
                int quantity = floor(capital / open_price / margin) * margin;
                capital += open_price * quantity;
                position -= quantity;
                cout << "Sell " << quantity << " contracts at " << open_price << endl;
            }
            close_list.push_back(market_data_list[i].close);
        }
    }

private:
    double capital;     // 初始资金
    double margin;      // 最小保证金
    double comm;        // 手续费
    int position = 0;   // 仓位
    vector<double> close_list;  // 收盘价列表
};

int main() {
    vector<MarketData> market_data_list;
    // 模拟市场行情
    for (double i = 1; i <= 100; i++) {
        MarketData market_data;
        market_data.open = i;
        market_data.high = i + 1;
        market_data.low = i - 1;
        market_data.close = i + 0.5;
        market_data.volume = 1000;
        market_data_list.push_back(market_data);
    }
    CTA cta(100000, 0.1, 10);
    cta.run(market_data_list);
    return 0;
}

在代码中，我们定义了一个MarketData类表示市场行情数据，一个CTA类表示CTA策略。CTA类中包含了一些量化交易函数，如计算移动平均线、ATR等，并且实现了策略执行函数run。在run函数中，根据策略条件进行买卖操作，并更新仓位和资金。最后，我们通过模拟市场行情数据来测试CTA策略的执行效果。