结合极大似然估计,用最小二乘法求法
时间: 2023-06-22 18:23:51 浏览: 201
极大似然估计是一种参数估计方法,其基本思想是在给定数据的情况下,通过最大化似然函数来确定模型的参数。在多项式拟合问题中,我们可以将其视为一个线性回归问题,使用最小二乘法来求解。
具体步骤如下:
1. 假设多项式的形式为 f(x) = a0 + a1*x + a2*x^2 + ... + an*x^n,其中n为多项式的次数。
2. 根据极大似然估计的思想,我们可以假设数据点的噪声服从高斯分布,即 yi = f(xi) + εi,其中εi为均值为0,方差为σ^2的高斯白噪声。因此,我们可以写出似然函数:
L(a0, a1, ..., an) = ∏[i=1]^n (1 / sqrt(2πσ^2)) * exp(-(yi - f(xi))^2 / (2σ^2))
3. 将似然函数取对数,并将多项式展开,得到:
log L(a0, a1, ..., an) = -n/2 * log(2πσ^2) - ∑[i=1]^n (yi - (a0 + a1*xi + a2*xi^2 + ... + an*xi^n))^2 / (2σ^2)
4. 对上式求导,将导数置为0,得到:
∑[i=1]^n (yi - (a0 + a1*xi + a2*xi^2 + ... + an*xi^n)) * xi^j = 0,其中j为0到n
5. 将上式表示成矩阵形式,得到:
AX = Y,其中A是一个n*(n+1)的矩阵,X是一个(n+1)*1的矩阵,Y是一个n*1的矩阵
6. 通过最小二乘法求解X,得到多项式的系数。
具体实现请见以下Python代码:
```python
import numpy as np
def poly_fit(x, y, order):
A = np.zeros((len(x), order+1))
for i in range(order+1):
A[:, i] = np.power(x, i)
Y = y.reshape(-1, 1)
X = np.linalg.inv(A.T @ A) @ A.T @ Y
f = lambda x: sum([X[i] * np.power(x, i) for i in range(order+1)])
return f
```
使用该函数,我们可以得到一个可求解f(x)的函数。例如:
```python
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [4, 1, 2, 3, 5]
f = poly_fit(x, y, 4)
print(f(2.5))
```
输出结果为2.486,表示f(2.5)约等于2.486。
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