lm()函数构建yt = α0 + β1x1,t + β2x2,t + ut线性回归模型,并提取残差数列,基于残差序列用怀特检验检验异方差性,给出R代码
时间: 2024-12-19 19:20:17 浏览: 9
回归诊断__残差分析-回归模型-1
在R语言中,`lm()` 函数用于创建线性回归模型,它接受一个公式作为输入,其中包含了自变量(x1, x2等)和因变量(通常表示为`y`)。假设我们有一个数据框`data`,其中包含时间序列变量`x1`, `x2`和响应变量`y`,我们可以按照以下步骤构建模型并进行异方差性检验:
```R
# 首先加载必要的包
library(tidyverse) # 包含ggplot2和dplyr
library(lmtest) # 用于怀特检验
# 假设数据已经准备好,例如 data <- read.csv("your_data.csv")
# 构建线性回归模型
model <- lm(y ~ x1 + x2, data = data)
# 提取残差序列
residuals <- resid(model)
# 检查残差是否满足异方差性假设(怀特检验)
white_test <- white.test(residuals ~ fitted(model), data = data)
white_test$p.value # 输出p值,如果小于显著性水平(如0.05),则拒绝原假设,可能存在异方差
# 显示怀特检验结果
print(white_test)
```
请注意,这个过程假定你已经在`data`数据集中有正确的变量。如果你的数据结构不同或者需要更复杂的预处理,代码可能需要相应调整。
阅读全文