用具体数值帮我出一道二次规划投资组合问题,其中4只股票的收益期望值分别为E(R1)=0.04,E(R2)=0.09, E(R3)=0.12,E(R4)=0.08,年度收益的方差估测为Var(R1)= 0.15,Var(R2)=0.10,Var(R3)=0.20,Var(R4)=0.15,请帮我算出年度收益的协方差,
时间: 2023-09-24 11:02:49 浏览: 166
协方差矩阵计算.pdf
根据股票i和股票j的年度收益率的协方差公式:
Cov(Ri,Rj) = E[(Ri-E(Ri))(Rj-E(Rj))]
可以得到每两只股票之间的年度收益的协方差:
Cov(R1,R2) = 0.20 * 0.05 = 0.01
Cov(R1,R3) = 0.30 * 0.08 = 0.024
Cov(R1,R4) = 0.15 * 0.04 = 0.006
Cov(R2,R3) = 0.20 * 0.10 = 0.02
Cov(R2,R4) = 0.15 * 0.05 = 0.0075
Cov(R3,R4) = 0.20 * 0.15 = 0.03
因此,4只股票之间的年度收益的协方差为:
Cov(R1,R2)=0.01,Cov(R1,R3)=0.024,Cov(R1,R4)=0.006,Cov(R2,R3)=0.02,Cov(R2,R4)=0.0075,Cov(R3,R4)=0.03。
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