MATLAB实现蒙特卡罗欧式期权定价，已知时间1/12，无风险利率2%，波动率18.75%，K=S0

好的，我了解了您的问题。以下是MATLAB实现蒙特卡罗欧式期权定价的代码，其中使用了欧式期权定价公式和蒙特卡罗模拟方法：

clc; clear all; close all;

% 设置参数
S0 = 100;       % 初始资产价格
K = S0;         % 行权价格
r = 0.02;       % 无风险利率
sigma = 0.1875; % 波动率
T = 1/12;       % 时间跨度
N = 10000;      % 模拟次数

% 欧式期权定价
d1 = (log(S0/K) + (r + 0.5*sigma^2)*T) / (sigma*sqrt(T));
d2 = d1 - sigma*sqrt(T);
C0 = S0*normcdf(d1) - K*exp(-r*T)*normcdf(d2);
P0 = K*exp(-r*T)*normcdf(-d2) - S0*normcdf(-d1);

% 蒙特卡罗模拟
Z = randn(N,1);
ST = S0*exp((r-0.5*sigma^2)*T + sigma*sqrt(T)*Z); % 股票价格在到期日的可能取值
payoff = max(ST-K,0); % 到期日的收益
P = exp(-r*T)*mean(payoff); % 期权价格的估计值

% 输出结果
fprintf('欧式看涨期权价格: %f\n', C0);
fprintf('欧式看跌期权价格: %f\n', P0);
fprintf('蒙特卡罗模拟期权价格: %f\n', P);

代码中，先使用欧式期权定价公式计算出该欧式期权的理论价格。然后使用蒙特卡罗模拟方法，生成一组股票价格在到期日的可能取值，并计算出到期日的收益。最后求出期权价格的估计值，即为蒙特卡罗模拟的结果。

希望这个代码能够解决您的问题。如果您有任何疑问，请随时问我。