混合阿基米德copula函数的参数估计python代码
时间: 2023-09-01 08:07:10 浏览: 232
混合阿基米德copula函数的参数估计可以使用最大似然估计方法进行。以下是一个使用scipy.optimize库中的minimize函数实现的Python代码示例:
```python
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize
from scipy.special import gamma
def archimedean_copula(u, theta):
return np.exp(-((-np.log(u))**theta).sum())**(1/theta)
def mixture_archimedean_copula(u, w, theta1, theta2):
return w * archimedean_copula(u, theta1) + (1 - w) * archimedean_copula(u, theta2)
def log_likelihood(theta, u, w):
return -np.log(mixture_archimedean_copula(u, w, theta[0], theta[1])).sum()
def fit_mixture_archimedean_copula(u, w0, theta10, theta20):
res = minimize(log_likelihood, x0=[theta10, theta20], args=(u, w0))
return res.x
# 示例数据
u = np.random.rand(100, 2)
w = 0.5
theta1 = 2
theta2 = 3
# 估计参数
theta_hat = fit_mixture_archimedean_copula(u, w, theta1, theta2)
print("估计的参数:", theta_hat)
```
其中,`archimedean_copula`函数实现了阿基米德copula函数的计算,`mixture_archimedean_copula`函数实现了混合阿基米德copula函数的计算,`log_likelihood`函数实现了对数似然函数的计算,`fit_mixture_archimedean_copula`函数实现了参数估计的过程。给定观测数据`u`、混合权重`w0`和初始参数值`theta10`和`theta20`,调用`fit_mixture_archimedean_copula`函数即可得到估计的参数值。
阅读全文