请解释刚才利用expected improvement原理生成的代码
时间: 2024-05-30 11:15:36 浏览: 15
这段代码是用于贝叶斯优化中利用expected improvement原理寻找最优参数的。具体来说,代码实现了以下步骤:
1. 定义函数"acquisition",用于计算expected improvement。该函数的输入参数是x(待优化参数)、model(高斯过程模型)、y_max(已知最优解),输出结果是expected improvement值。
2. 定义函数"bayesian_optimization",用于执行贝叶斯优化。该函数的输入参数是f(待优化函数)、bounds(参数取值范围)、n_calls(优化迭代次数),输出结果是最优参数及其对应的函数值。
3. 在函数"bayesian_optimization"中,首先定义高斯过程模型,并根据已有数据进行拟合。然后,在每一次优化迭代中,利用高斯过程模型计算每个参数取值对应的expected improvement值,选择expected improvement最大的参数作为下一次迭代的输入。同时,记录每次迭代的参数及其对应的函数值,最终输出最优参数及其对应的函数值。
总体来说,这段代码实现了贝叶斯优化算法中的核心部分,即利用高斯过程模型计算expected improvement并进行参数优化的过程。
相关问题
利用expected improvement原理生成一段代码
以下是利用expected improvement原理生成一段Python代码的示例:
```
import numpy as np
from scipy.stats import norm
# Define the objective function
def objective(x):
return -np.sin(3*x) - x**2 + 0.7*x
# Define the acquisition function (expected improvement)
def acquisition(x, X_sample, Y_sample, xi=0.01):
mu, sigma = posterior(X_sample, Y_sample, x)
f_max = np.max(Y_sample)
with np.errstate(divide='warn'):
imp = mu - f_max - xi
Z = imp / sigma
ei = imp * norm.cdf(Z) + sigma * norm.pdf(Z)
ei[sigma == 0.0] = 0.0
return ei
# Define the posterior probability function
def posterior(X_sample, Y_sample, X_star, l=1.0, sigma_f=1.0, sigma_n=1e-4):
K = kernel(X_sample, X_sample, l, sigma_f) + sigma_n**2 * np.eye(len(X_sample))
K_star = kernel(X_sample, X_star, l, sigma_f)
K_star_star = kernel(X_star, X_star, l, sigma_f) + 1e-8 * np.eye(len(X_star))
K_inv = np.linalg.inv(K)
mu_star = K_star.T.dot(K_inv).dot(Y_sample)
sigma_star = K_star_star - K_star.T.dot(K_inv).dot(K_star)
return mu_star, sigma_star
# Define the kernel function (squared exponential)
def kernel(X1, X2, l=1.0, sigma_f=1.0):
sqdist = np.sum(X1**2, 1).reshape(-1, 1) + np.sum(X2**2, 1) - 2 * np.dot(X1, X2.T)
return sigma_f**2 * np.exp(-0.5 / l**2 * sqdist)
# Define the optimization loop
def optimize(objective, bounds, n_iter=50):
X_sample = np.array([])
Y_sample = np.array([])
for i in range(n_iter):
# Generate a random sample and evaluate the objective function
x = np.random.uniform(bounds[0], bounds[1], size=(1, 1))
y = objective(x)
# Add the sample to the data set
X_sample = np.vstack((X_sample, x)) if X_sample.size else x
Y_sample = np.vstack((Y_sample, y)) if Y_sample.size else y
# Update the model and compute the next sample
mu, sigma = posterior(X_sample, Y_sample, x)
next_x = np.argmax(acquisition(bounds, X_sample, Y_sample))
next_y = objective(next_x)
return next_x, next_y
```
上述代码实现了一个基于高斯过程的贝叶斯优化算法,其中用到了expected improvement原理来选择下一次采样的点。函数optimize()接受一个目标函数和变量的边界,返回下一个最优的点和该点的函数值。可以通过多次调用optimize()函数来逐步优化目标函数。
利用expected improvement原理生成一段matlab代码,并将它逐句解释
以下是利用expected improvement原理生成的一段matlab代码:
```matlab
function [x_next, ei] = expected_improvement(x, y, theta, y_min)
% x: 已经评估的点的向量
% y: 已经评估的点对应的函数值向量
% theta: 高斯过程的超参数
% y_min: 已知最小值,用于计算EI
% 构建高斯过程模型
k = @(x1, x2) exp(-theta*(x1-x2)^2);
n = length(x);
K = zeros(n);
for i = 1:n
for j = 1:n
K(i,j) = k(x(i), x(j));
end
end
K_inv = inv(K);
mu = @(x_star) k(x_star, x)*K_inv*y';
sigma = @(x_star) k(x_star, x_star) - k(x_star, x)*K_inv*k(x, x_star);
% 计算expected improvement
EI = @(x_star) max(y_min - mu(x_star), 0) + sqrt(sigma(x_star))*(normpdf(y_min, mu(x_star), sigma(x_star)) + normcdf((y_min - mu(x_star))/sqrt(sigma(x_star)))*sqrt(sigma(x_star)));
% 最大化EI得到下一个点
x_next = fminbnd(@(x_star) -EI(x_star), min(x), max(x));
ei = EI(x_next);
```
代码中的`expected_improvement`函数接受已经评估的点的向量`x`、对应的函数值向量`y`、高斯过程的超参数`theta`以及已知最小值`y_min`作为输入。代码的目标是利用高斯过程模型和expected improvement原理来找到一个新的点`x_next`,使得函数值的期望提高最大化。具体来说,代码首先根据已经评估的点和高斯核函数`k`构建了高斯过程模型,并通过`inv`函数求出了其逆矩阵`K_inv`。之后,代码定义了两个匿名函数`mu`和`sigma`,分别计算给定点的均值和方差。接着,代码定义了一个匿名函数`EI`,用于计算给定点的expected improvement值。最后,代码使用`fminbnd`函数在已经评估的点的范围内最大化`EI`函数,得到下一个点`x_next`和对应的expected improvement值`ei`。
相关推荐
![pdf](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083512.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)