rstudio单位根检验
时间: 2023-09-03 19:08:16 浏览: 104
单位根检验
R语言中可以使用 `urca` 包进行单位根检验。下面是一个简单的例子:
```r
# 安装和加载 urca 包
install.packages("urca")
library(urca)
# 生成一个随机时间序列
set.seed(123)
ts_data <- rnorm(100)
# 进行单位根检验
ur.df(ts_data, type = "trend", lags = "short")
```
在上面的例子中,`ur.df()` 函数用于进行单位根检验。其中,`type` 参数用于指定模型类型(`"none"`、`"drift"` 或 `"trend"`),`lags` 参数用于指定滞后阶数(`"short"` 或 `"long"`)。检验结果包含正态分布检验统计量、p值和临界值等信息。如果 p值 小于显著性水平(如 0.05),则可以拒绝原假设(即序列具有单位根),接受备择假设(即序列平稳)。
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