stata自相关检验

Stata中可以使用Durbin-Watson检验、Breusch-Godfrey检验和Ljung-Box检验来进行时间序列的自相关检验。

1. Durbin-Watson检验

Durbin-Watson检验是一种最基本、最常用的自相关检验方法。它旨在检验回归残差是否存在一阶自相关。

命令如下：

dwstat depvar varlist, [options]

其中，depvar是因变量，varlist是自变量列表。options可以指定以下参数：

- noconstant：指示是否包含常数项，默认为包含。
- level()：指定显著性水平。
- detail：显示详细结果。

2. Breusch-Godfrey检验

Breusch-Godfrey检验是一种广义自相关检验方法，可以检验高阶自相关。它的原假设是不存在高阶自相关。

命令如下：

xtserial depvar varlist, lags(#) [options]

其中，depvar是因变量，varlist是自变量列表，lags(#)指定检验的滞后期数。options可以指定以下参数：

- noconstant：指示是否包含常数项，默认为包含。
- robust：指示是否进行鲁棒性检验，默认为不进行。

3. Ljung-Box检验

Ljung-Box检验是一种时间序列模型的自相关检验方法，它的原假设是不存在自相关。它可以检验一段时间内的所有自相关系数是否都为0。

命令如下：

estat icc, lags(#) [options]

其中，lags(#)指定检验的滞后期数。options可以指定以下参数：

- level()：指定显著性水平。
- graph：生成散点图。

以上是Stata中自相关检验的三种方法，可以根据需要选择使用。