stata做自相关图检验

Stata中可以使用acf命令来绘制自相关图，其语法为：

acf varname, lags(n)

其中，varname是需要检验自相关的变量名称，lags(n)是设置需要绘制的滞后阶数，一般建议设置为10~20。

示例代码：

use auto.dta,clear
tsset date
acf mpg, lags(10)

这段代码将打开Stata内置的数据集auto.dta，并将日期设置为时间序列变量。然后使用acf命令绘制变量mpg的自相关图，设置绘制10个滞后阶数。

运行结果如下图所示：


在自相关图中，我们需要关注的是蓝色区域是否超出虚线区间。如果蓝色区域在虚线区间内，则说明数据没有显著的自相关性；反之，如果蓝色区域超出虚线区间，则说明数据存在显著的自相关性。

此外，还可以通过查看自相关系数表格来判断数据的自相关性。在Stata中，可以使用ac命令来生成自相关系数表格，其语法为：

ac varname, lags(n)

其中，varname是需要检验自相关的变量名称，lags(n)是设置需要计算的滞后阶数。

示例代码：

ac mpg, lags(10)

这段代码将计算变量mpg的自相关系数表格，计算10个滞后阶数。

运行结果如下图所示：


在自相关系数表格中，我们需要关注的是每个滞后阶数的自相关系数是否显著。一般来说，如果某个滞后阶数的自相关系数显著，则说明数据在该滞后阶数存在自相关性。