stata做白噪声检验代码

以下是Stata中进行白噪声检验的代码：

1. ARCH检验：

archlm y, lags(10)

其中，y为需要检验的变量，lags为设定的滞后阶数。

2. Ljung-Box检验：

estat bgodfrey, order(10)

其中，estat bgodfrey用于进行Ljung-Box检验，order为设定的滞后阶数。

3. Breusch-Godfrey检验：

estat bgodfrey, order(10) breusch

其中，breusch参数表示进行Breusch-Godfrey检验。

注意：在进行白噪声检验时，需要先进行样本自相关图和偏自相关图的绘制，以确定滞后阶数的选择。

相关问题

stata白噪声检验命令

在Stata中，进行白噪声检验可以使用命令 `archlm`，具体语法如下：

archlm depvar, lags(#) white

其中，`depvar`是需要进行白噪声检验的变量名，`lags(#)`指定最大滞后阶数，`white`表示进行白噪声检验。例如，检验变量`y`是否为白噪声，使用最大滞后阶数为5，则命令为：

archlm y, lags(5) white

执行后，Stata会输出白噪声检验的结果。如果p值小于显著性水平（通常为0.05），则拒绝原假设，即认为该变量不是白噪声。如果p值大于等于显著性水平，则接受原假设，即认为该变量是白噪声。

stata做单位根检验 代码

Stata中进行单位根检验可以使用adf、pperron、dfuller等命令，下面分别介绍它们的用法。

1. adf命令

`adf`命令是Stata中进行ADF检验（即ADF单位根检验）的命令。它的基本语法为：

adf varname, lags(#) trend(constant/trend/both/none)

其中，`varname`是要进行单位根检验的变量名，`lags(#)`指定滞后阶数，`trend()`指定趋势项，`constant`表示只包含常数项，`trend`表示包含常数项和趋势项，`both`表示包含常数项、趋势项和二次趋势项，`none`表示不包含常数和趋势项。

例如，对于名为`y`的变量进行ADF检验，假设包含常数项和趋势项，滞后阶数为2，则命令为：

adf y, lags(2) trend(both)

2. pperron命令

`pperron`命令是Stata中进行Phillips-Perron检验的命令。它的基本语法为：

pperron varname, lags(#) trend(constant/trend/both/none)

其中，参数的含义与`adf`命令相同。

例如，对于名为`y`的变量进行Phillips-Perron检验，假设包含常数项和趋势项，滞后阶数为2，则命令为：

pperron y, lags(2) trend(both)

3. dfuller命令

`dfuller`命令是Stata中进行DF检验（即Dickey-Fuller单位根检验）的命令。它的基本语法为：

dfuller varname, lags(#) trend(constant/trend/both/none)

其中，参数的含义与`adf`命令相同。

例如，对于名为`y`的变量进行DF检验，假设包含常数项和趋势项，滞后阶数为2，则命令为：

dfuller y, lags(2) trend(both)