stata 做johansen检验代码

以下是Stata中进行Johansen检验的示例代码：

使用VAR模型估计：

// 导入数据
use "data.dta", clear

// 估计VAR模型
var varname1 varname2 varname3, lags(2)

// 进行Johansen检验
vecrank varname1 varname2 varname3, lags(2) maxrank(3) trend(constant)

其中，varname1，varname2和varname3分别是数据中的变量名称。在VAR模型估计后，使用vecrank进行Johansen检验。lags(2)指定VAR模型中的滞后阶数，maxrank(3)指定最大秩，trend(constant)指定是否包含趋势项。

使用VARS模型估计：

// 导入数据
use "data.dta", clear

// 估计VARS模型
varsoc varname1 varname2 varname3, maxlag(2)

// 进行Johansen检验
vecrank varname1 varname2 varname3, maxrank(3) trend(constant)

其中，varsoc用于选择最佳滞后阶数。maxlag(2)指定最大滞后阶数。在VARS模型估计后，使用vecrank进行Johansen检验。maxrank(3)和trend(constant)的含义与上述相同。