GJR 非对称性GARCH model

GJR非对称性GARCH模型是一种常见的金融时间序列模型，它是GARCH模型的一种扩展，可以用于对金融市场中的波动性进行建模。在GJR模型中，波动性的变化不仅仅受到过去的波动性的影响，还受到过去的收益率的影响。同时，GJR模型还考虑了波动性的非对称性，即在市场下跌时，波动性增加的速度比在市场上涨时增加的速度要快。通过对金融市场的波动性进行建模，可以对风险进行量化评估，从而为投资决策提供参考。