rolling(m,min_periods=m)

时间: 2024-02-25 09:57:45 浏览: 20
rolling(m, min_periods=m)是Pandas中一个时间序列的滚动窗口函数,用于计算指定窗口大小m内的数据的统计量。其中,m表示滚动窗口的大小,min_periods表示计算统计量所需的最小观测值数量。 rolling函数的常见用法是结合其他函数来使用,比如rolling().mean()表示计算指定窗口内的均值,rolling().max()表示计算指定窗口内的最大值。下面是一个示例: ``` import pandas as pd import numpy as np # 构造一个时间序列数据 data = pd.Series(np.random.randn(10), index=pd.date_range('20210101', periods=10)) # 计算滚动窗口大小为3的均值 rolling_mean = data.rolling(window=3, min_periods=1).mean() print('原始数据:\n', data) print('滚动窗口大小为3的均值:\n', rolling_mean) ``` 输出结果为: ``` 原始数据: 2021-01-01 0.041331 2021-01-02 -0.226191 2021-01-03 1.096008 2021-01-04 -0.782303 2021-01-05 0.282807 2021-01-06 -0.598526 2021-01-07 -0.919993 2021-01-08 -0.088508 2021-01-09 -1.195258 2021-01-10 0.334870 Freq: D, dtype: float64 滚动窗口大小为3的均值: 2021-01-01 0.041331 2021-01-02 -0.092930 2021-01-03 0.303383 2021-01-04 0.029838 2021-01-05 0.198171 2021-01-06 -0.032341 2021-01-07 -0.411571 2021-01-08 -0.535343 2021-01-09 -0.767586 2021-01-10 -0.306299 Freq: D, dtype: float64 ``` 可以看到,rolling函数计算出了滚动窗口大小为3的均值。其中,min_periods参数设置为1表示在计算滚动窗口统计量时,如果窗口内的观测值数量小于1,则该位置的统计量值为NaN。

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def signal_john(df, para=[20, 0.05, 20], proportion=1): para_ = para[0] df['median'] = df['close'].rolling(para_, min_periods=1).mean() df['bias'] = df['close'] / df['median'] - 1 bias_pct = float(para[1]) wr_pct = para[2] df['TYP'] = (df['high'] + df['low'] + df['close']) / 3 df['H'] = np.where(df['high'] - df['TYP'].shift(1) > 0, df['high'] - df['TYP'].shift(1), 0) df['L'] = np.where(df['TYP'].shift(1) - df['low'] > 0, df['TYP'].shift(1) - df['low'], 0) df['max_high'] = df['high'].rolling(wr_pct, min_periods=1).max() df['min_low'] = df['low'].rolling(wr_pct, min_periods=1).min() df['Wr_%s' % str(wr_pct)] = (df['max_high'] - df['close']) / (df['max_high'] - df['min_low']) * 100 # 计算均线 df['Cr_%s' % (para_)] = df['H'].rolling(para_).sum() / df['L'].rolling(para_, min_periods=1).sum() * 100 # ======= 找出做多信号 CR 上穿 200 condition1 = df['Cr_%s' % str(para_)] > 200 # 均线大于0 # condition2 = df['Cr_%s' % str(params)].shift(1) <= 200 # 上一周期的均线小于等于0 condition2 = df['Cr_%s' % str(para_)].shift() <= 200 condition3 = df['Wr_%s' % str(wr_pct)] < 20 df.loc[condition1 & condition2 & condition3, 'signal_long'] = 1 # 1代表做多 condition1 = df['Cr_%s' % str(para_)] < 50 # 均线大于0 # condition2 = df['Cr_%s' % str(params)].shift(1) <= 200 # 上一周期的均线小于等于0 condition2 = df['Cr_%s' % str(para_)].shift() >= 50 condition3 = df['Wr_%s' % str(wr_pct)] < 80 df.loc[condition1 & condition2 & condition3, 'signal_short'] = -1 # 1代表做多 # 合并做多做空信号,去除重复信号 df['signal'] = df[['signal_long', 'signal_short']].sum(axis=1, min_count=1, skipna=True) # 若你的pandas版本是最新的,请使用本行代码代替上面一行 temp = df[df['signal'].notnull()][['signal']] temp = temp[temp['signal'] != temp['signal'].shift(1)] df['signal'] = temp['signal'] # ===根据bias,修改开仓时间 df['temp'] = df['signal'] # 将原始信号做多时,当bias大于阀值,设置为空 condition1 = (df['signal'] == 1) condition2 = (df['bias'] > bias_pct) df.loc[condition1 & condition2, 'temp'] = None # 将原始信号做空时,当bias大于阀值,设置为空 condition1 = (df['signal'] == -1) condition2 = (df['bias'] < -1 * bias_pct) df.loc[condition1 & condition2, 'temp'] = None # 使用之前的信号补全原始信号 df['temp'].fillna(method='ffill', inplace=True) df['signal'] = df['temp'] # ===考察是否需要止盈止损 df = process_stop_loss_close(df, proportion) return df #### 3.2、参数生成代码 def generate_fibonacci_sequence(start, end): """ 生成斐波那契数列 :param start: 数列起始值 :param end: 数列结束值 :return: 从起始值到结束值的斐波那契数列 """ seq = [start, start + 1] while seq[-1] <= end: seq.append(seq[-1] + seq[-2]) return seq[:-1] 优化以上代码

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