data['Sigma_e'] = np.log(data['收盘价(元)']).diff().rolling(window=252, min_periods=1, center=False).std()* np.sqrt(252)

这行代码的作用是计算股票收益率的波动率，即历史波动率。具体来说，代码先取出data中的收盘价数据，然后对其取对数，再对结果做差分，即计算相邻两个交易日的对数收益率。接着，使用rolling函数对这个序列进行滚动计算，计算窗口为252个交易日，min_periods=1表示即使滚动窗口中有缺失值也要进行计算，center=False表示窗口不居中。最后，将得到的标准差乘以根号252，即可得到历史波动率。其中，np是numpy库的别名，*表示乘法运算。