p和q是GARCH-MIDAS模型输出的哪个参数
时间: 2024-03-26 19:36:04 浏览: 252
GARCH-MIDAS、DDC-MIDAS模型MATLAB代码
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在MATLAB中,建立GARCH-MIDAS模型的函数是garchMIDAS,它的输入参数包括数据序列、GARCH模型的阶数和MIDAS模型的多项式阶数。具体来说,garchMIDAS函数的调用形式如下:
```matlab
gm = garchMIDAS(data, pq, dist)
```
其中,`data`是一个时间序列数据,`pq`是一个包含两个整数的向量,表示GARCH模型的阶数和MIDAS模型的多项式阶数,`dist`是指定的分布类型。在这里,`p`和`q`就是pq向量中的前两个元素,分别表示GARCH模型的阶数和MIDAS模型的多项式阶数。
因此,如果您已经建立了GARCH-MIDAS模型对象,可以通过查看模型对象的属性来获取GARCH和MIDAS模型的阶数。具体来说,可以使用以下代码获取GARCH和MIDAS模型的阶数:
```matlab
p = gm.GARCH{1};
q = gm.MIDAS{2};
```
其中,`gm.GARCH{1}`表示GARCH模型的阶数,`gm.MIDAS{2}`表示MIDAS模型的多项式阶数。注意,MIDAS模型的多项式阶数是保存在MIDAS属性的第二个元素中,因为MIDAS属性的第一个元素是MIDAS系数。
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