R语言建立GARCH-MIDAS模型的代码
时间: 2023-07-10 15:04:53 浏览: 259
下面是用R语言建立GARCH-MIDAS模型的代码示例:
首先,我们需要加载所需的包:
```R
library(MIDAS)
library(rugarch)
```
接下来,我们需要准备数据,这里假设我们有两个时间序列数据,一个是高频数据(日频),一个是低频数据(月频):
```R
# 高频数据
data1 <- read.csv("data1.csv", header = TRUE)
returns1 <- data1[,2]
# 低频数据
data2 <- read.csv("data2.csv", header = TRUE)
returns2 <- data2[,2]
```
然后,我们需要定义MIDAS模型的参数:
```R
# 定义MIDAS参数
M <- 21 # MIDAS模型多项式的阶数
k <- 1 # MIDAS模型中低频数据的滞后期数
```
接下来,我们可以使用`midas_ridge()`函数拟合MIDAS模型,并使用`rollapply()`函数进行滚动预测:
```R
# 拟合MIDAS模型并进行滚动预测
fit <- midas_ridge(returns1 ~ midas_ridge(returns2, M = M, k = k), lambda = 0.1)
forecast <- rollapply(returns2, width = M, FUN = function(x) predict(fit, newdata = list(returns2 = x), n.ahead = 1)$mean, by.column = FALSE, align = "right")
```
最后,我们可以使用`ugarchspec()`函数定义GARCH模型,并使用`ugarchfit()`函数拟合模型:
```R
# 定义GARCH模型
spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1,1)), mean.model = list(armaOrder = c(0,0), include.mean = TRUE), distribution.model = "norm")
# 拟合GARCH模型
garch_fit <- ugarchfit(spec = spec, data = forecast, solver = "hybrid", out.sample = 0)
```
这样,我们就建立了一个GARCH-MIDAS模型,并用它对未来的数据进行了预测。
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