在R语言中,怎样根据ACF图和PACF图判断应该构建什么ARMA模型并举出几个例子
时间: 2023-06-10 10:04:50 浏览: 193
R语言ARMA算法预测实例
根据ACF图和PACF图来判断ARMA模型的步骤如下:
1. ACF图和PACF图的纵轴分别表示自相关系数和偏自相关系数,横轴表示滞后阶数。
2. 通过观察ACF图,如果自相关系数的值在滞后阶数增加时呈现出快速下降至接近零,那么这就意味着可以使用AR模型来描述该时间序列数据。
3. 通过观察PACF图,如果偏自相关系数的值在滞后阶数增加时快速下降至接近零,那么这就意味着可以使用MA模型来描述该时间序列数据。
4. 如果ACF图和PACF图都有明显的“截尾”现象,则可以使用ARMA模型来描述该时间序列数据。
举几个例子:
1. 当ACF图呈现出快速下降至接近零,而PACF图自相关系数的前几个值均显著大于0,这时可以使用AR(1)模型。例如,ARMA(1,0)模型。
2. 当PACF图呈现出快速下降至接近零,而ACF图偏自相关系数的前几个值均显著大于0,这时可以使用MA(1)模型。例如,ARMA(0,1)模型。
3. 当ACF图和PACF图均呈现出“截尾”现象时,可以使用ARMA(1,1)模型。例如,ARMA(1,1)模型。
阅读全文