根据ACF图和PACF图判断ARMA模型中p、q的值,并举例
时间: 2023-06-09 20:06:47 浏览: 2031
ARMA(1,1)模型的参数估计
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好的,我理解了你的问题,并会遵守你的要求。关于判断ARMA模型中p、q的值,一般我们会通过观察ACF图和PACF图来进行判断。
ACF图是自相关系数函数图,它展示了时间序列值与它自己滞后的相关性。而PACF图则是偏自相关系数函数图,它展示了时间序列值与它滞后值之间的独立性和控制了其他滞后价值的影响。
一般来说,当ACF图和PACF图的某一阶的自相关和偏自相关系数都很大时,这时就是选择ARMA模型中的p和q值的时候了。
举个例子,如果ACF图在lag=3处的自相关系数和PACF图在lag=3处的偏自相关系数都很大,那么我们就可以初步判断ARMA模型中的p值和q值都是3。
当然,这只是初步判断,还需要结合其他方法对模型进行完善和优化。
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