给我一个量化投资的策略代码

以下是一个简单的双均线策略的代码示例，使用的是Python语言和pandas库：

import pandas as pd
import numpy as np

# 读取数据
data = pd.read_csv('stock.csv')

# 计算短期均线
data['Short_MA'] = data['Close'].rolling(window=10).mean()

# 计算长期均线
data['Long_MA'] = data['Close'].rolling(window=30).mean()

# 生成交易信号
data['Signal'] = np.where(data['Short_MA'] > data['Long_MA'], 1, 0)

# 计算持仓状态
data['Position'] = data['Signal'].diff()

# 初始化资金
capital = 100000

# 计算每日盈亏
data['PnL'] = data['Close'] * data['Position'].shift(1)

# 计算累计盈亏
data['Cumulative_PnL'] = capital + data['PnL'].cumsum()

# 输出结果
print(data)

该策略的思路是，当短期均线上穿长期均线时，产生买入信号；当短期均线下穿长期均线时，产生卖出信号。每次买入或卖出时，都使用固定金额进行交易，这里的初始资金为100000元。在每个交易日结束时，计算该交易日的盈亏，并将其累加到之前的盈亏中，得到累计盈亏。