其中S0、r、T、vol、steps这几个变量都不是固定的,每天都会不一样,我已经把每个变量都做成了一个数组,请重新写上面的代码
时间: 2024-01-24 20:04:24 浏览: 94
好的,如果您已经将每个变量都做成了一个数组,那么您可以使用以下代码来回测期权去年每一天的估值:
```python
# 导入所需的库
import datetime
# 定义一些必要的变量
times = 10000 # 蒙特卡洛模拟次数
start_date = datetime.date(2020, 1, 1) # 回测起始日期
end_date = datetime.date(2020, 12, 31) # 回测结束日期
# 遍历回测日期范围内的每一天,并计算期权估值
for i in range((end_date - start_date).days + 1):
# 计算当前日期的参数值
current_date = start_date + datetime.timedelta(days=i)
# 假设您已经将每个变量都做成了一个名为 data 的字典,其中日期作为键,参数数组作为值,您可以根据实际情况进行修改
current_S0 = data[current_date]['S0']
current_r = data[current_date]['r']
current_T = data[current_date]['T']
current_vol = data[current_date]['vol']
current_steps = data[current_date]['steps']
# 使用 MonteCarlo_Simulation 计算当前日期的期权估值
current_option_value = MonteCarlo_Simulation(current_S0, current_r, current_T, current_vol, times, current_steps)
# 输出当前日期和期权估值
print(f"{current_date}: {current_option_value}")
```
在这个代码中,我们首先定义了一些必要的变量,包括蒙特卡洛模拟次数、回测起始日期和结束日期。然后,我们使用一个 `for` 循环遍历回测日期范围内的每一天,并计算当前日期的期权估值。
在每次迭代中,我们首先计算当前日期的参数值,这里假设您已经将每个变量都做成了一个名为 `data` 的字典,其中日期作为键,参数数组作为值。然后,我们使用 `MonteCarlo_Simulation` 函数计算当前日期的期权估值。最后,我们输出当前日期和期权估值。
请注意,在这个代码中,我们假设每个变量的数组都与日期对应,即 `data[current_date]['S0']` 是当前日期的股票价格,`data[current_date]['r']` 是当前日期的无风险利率,以此类推。如果您的数据结构不同,请根据实际情况进行修改。
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