请写一个pettitt 突变检验的matlab代码
时间: 2023-08-02 21:09:27 浏览: 551
突变检验_matlabPettitt_
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Pettitt突变检验是一种用于检测时间序列是否存在突变的非参数方法。下面是一个基本的Matlab代码示例:
```matlab
function [tau, p_value] = pettitt_test(X)
% Pettitt test for change point detection in a time series
% X: the input time series
n = length(X);
U = zeros(n, 1);
for i = 1:n
for j = 1:n
if X(i) > X(j)
U(i) = U(i) + 1;
end
end
end
U_bar = mean(U);
S = sqrt(var(U));
tau = max(abs(U - U_bar));
z = tau / (S * sqrt(n));
p_value = 2 * (1 - normcdf(abs(z)));
```
其中,输入参数X是一个时间序列。该代码计算了时间序列中每个数据点的秩,然后计算了平均秩和标准差。最后,它计算了Pettitt检验的统计量tau,并使用正态分布来计算p值。
请注意,此代码仅提供了一个基本的Pettitt检验实现,可能需要根据具体情况进行修改和优化。
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