EM算法matlab代码
时间: 2023-09-15 17:22:17 浏览: 89
由于EM算法是一种通用的统计算法,其代码的实现方式也因问题而异。以下是一个简单的例子,用于说明如何使用EM算法来估计两个高斯分布的参数。
假设我们有两个高斯分布,其均值和方差未知,我们希望通过观察一些样本来估计它们的参数。我们可以使用EM算法来实现这个目标。
首先,我们生成一些样本:
mu1 = 1;
sigma1 = 2;
mu2 = 4;
sigma2 = 1;
n1 = 100;
n2 = 150;
x1 = mu1 + sigma1 * randn(n1, 1);
x2 = mu2 + sigma2 * randn(n2, 1);
x = [x1; x2];
接下来,我们初始化两个高斯分布的参数:
mu1_hat = 1;
sigma1_hat = 1;
mu2_hat = 3;
sigma2_hat = 1;
然后,我们开始迭代,直到算法收敛为止:
while true
% E step
p1 = normpdf(x, mu1_hat, sigma1_hat);
p2 = normpdf(x, mu2_hat, sigma2_hat);
w1 = p1 ./ (p1 + p2);
w2 = p2 ./ (p1 + p2);
% M step
mu1_hat_new = sum(w1 .* x) / sum(w1);
sigma1_hat_new = sqrt(sum(w1 .* (x - mu1_hat_new).^2) / sum(w1));
mu2_hat_new = sum(w2 .* x) / sum(w2);
sigma2_hat_new = sqrt(sum(w2 .* (x - mu2_hat_new).^2) / sum(w2));
% check for convergence
if abs(mu1_hat_new - mu1_hat) < 1e-6 && abs(sigma1_hat_new - sigma1_hat) < 1e-6 && ...
abs(mu2_hat_new - mu2_hat) < 1e-6 && abs(sigma2_hat_new - sigma2_hat) < 1e-6
break;
end
% update parameters
mu1_hat = mu1_hat_new;
sigma1_hat = sigma1_hat_new;
mu2_hat = mu2_hat_new;
sigma2_hat = sigma2_hat_new;
end
最后,我们可以输出估计出的参数:
fprintf('mu1_hat = %f\n', mu1_hat);
fprintf('sigma1_hat = %f\n', sigma1_hat);
fprintf('mu2_hat = %f\n', mu2_hat);
fprintf('sigma2_hat = %f\n', sigma2_hat);
这段代码实现了一个简单的二元高斯分布的EM算法,以估计其参数。它可以很容易地推广到更多高斯分布或其他类型的分布。
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