如何修改:> es_hist <- mean(returns_clean[returns_clean <= var_hist, drop = FALSE]) Error in `[.xts`(returns_clean, returns_clean <= var_hist, drop = FALSE) : 'i' or 'j' out of range

时间: 2024-03-17 19:44:42 浏览: 105
这个错误提示说明你在对一个 `xts` 对象进行子集取值时,使用了超出范围的索引值。具体来说,可能是 `returns_clean` 中没有符合条件的值,导致子集为空,或者是 `var_hist` 的值超出了 `returns_clean` 的索引范围。 要修改这个错误,可以先检查一下 `returns_clean` 和 `var_hist` 的值,确保它们都符合预期。如果确定没有问题,可以尝试使用更加严谨的方式对 `returns_clean` 进行子集取值,例如使用 `subset` 函数: ``` es_hist <- mean(subset(returns_clean, returns_clean <= var_hist)) ``` 这样可以避免出现超出索引范围的情况。如果仍然出现错误,可以尝试使用 `tryCatch` 函数来捕捉异常并输出更详细的错误信息。
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pairs(data, lower.panel = function(x, y) { points(x, y, pch = 19, cex = 0.5, col = "#3C9668") abline(lm(y ~ x), col = "red") }, diag.panel = function(x) { hist(x,col = "#D8EAF6",probability = TRUE,axes = FALSE,main = "",breaks = "FD") }, upper.panel = function(x, y) { corr_text <- round(cor(x, y), 2) symbol_size <- abs(corr_text) * 5 color_scale <- colorRampPalette(c("#F09576","white","#175A9E")) # 颜色比例尺 symbol_color <- color_scale(5 + corr_text * 5) #symbol_color <- ifelse(corr_text >= 0, "#F09576","#175A9E") symbols(1, 1, circles = symbol_size, inches = FALSE, bg = symbol_color) text(mean(x), mean(y), corr_text, cex = symbol_size*0.7, font = 1) }, labels = c("FBD", "VC", "EO","OF","DP","VC-FBD","EO-VC","OF-EO","DP-OF","DP-EO"), font.labels = list(cex = 1.5))又出现Error in plot.new() : figure margins too large的问题。怎么解决

这个错误通常是由于图形边距设置过大导致的。你可以尝试调整 `mar` 参数的值,来缩小图形边距。例如将 `mar` 设置为 `c(5, 4, 4, 2) + 0.1`,如果还是不行,可以进一步调整参数值。另外,你也可以将 `oma` 参数设置为较小的值,来进一步缩小图形的边距。例如: ``` pairs(data, lower.panel = function(x, y) { points(x, y, pch = 19, cex = 0.5, col = "#3C9668") abline(lm(y ~ x), col = "red") }, diag.panel = function(x) { hist(x,col = "#D8EAF6",probability = TRUE,axes = FALSE,main = "",breaks = "FD") }, upper.panel = function(x, y) { corr_text <- round(cor(x, y), 2) symbol_size <- abs(corr_text) * 5 color_scale <- colorRampPalette(c("#F09576","white","#175A9E")) # 颜色比例尺 symbol_color <- color_scale(5 + corr_text * 5) #symbol_color <- ifelse(corr_text >= 0, "#F09576","#175A9E") symbols(1, 1, circles = symbol_size, inches = FALSE, bg = symbol_color) text(mean(x), mean(y), corr_text, cex = symbol_size*0.7, font = 1) }, labels = c("FBD", "VC", "EO","OF","DP","VC-FBD","EO-VC","OF-EO","DP-OF","DP-EO"), font.labels = list(cex = 1.5), mar = c(5, 4, 4, 2) + 0.1, oma = c(0.5, 0.5, 0.5, 0.5) ) ``` 你可以根据实际情况适当调整参数值。

# 创建转换映射 transfer_map = np.zeros((180, 256), dtype=np.uint8) for src_bin in range(180): source_prob = source_hist[src_bin] cumulative_prob = source_prob target_bin = 0 while cumulative_prob < target_hist[src_bin] and target_bin < 255: target_prob = target_hist[target_bin] cumulative_prob += target_prob target_bin += 1 transfer_map[src_bin] = target_bin

这段代码用于计算直方图规定化时的灰度值映射表。具体来说,该代码首先创建了一个大小为(180,256)的、数据类型为np.uint8的、元素都为0的二维数组transfer_map,用于存储灰度值映射表。 接着,代码通过循环遍历输入图像的灰度直方图source_hist的每一个角度bin,将该bin的概率值source_prob存储到source_prob变量中,并初始化累计概率值cumulative_prob为source_prob。然后,代码循环遍历输出图像的灰度值0~255,将该灰度值对应的输出图像概率值与累计概率值进行比较,直到找到一个输出图像灰度值所对应的概率值大于或等于累计概率值的灰度值。然后,将该输出图像灰度值存储到transfer_map中,该灰度值与输入图像灰度直方图中的该角度bin所对应的灰度值进行映射。最后,代码将该角度bin的累计概率值更新为累计概率值加上target_prob,继续计算下一个角度bin的灰度值映射表,直到完成整个计算过程。 该代码的主要区别在于计算累计概率值的来源不同,直方图均衡化时的累计概率值来源于前一个灰度值的累计概率值,而直方图规定化时的累计概率值来源于目标直方图的概率值。
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解释一下这段代码function [bg_hist_new, fg_hist_new] = updateHistModel(new_model, patch, bg_area, fg_area, target_sz, norm_area, n_bins, grayscale_sequence, bg_hist, fg_hist, learning_rate_pwp) % Get BG (frame around target_sz) and FG masks (inner portion of target_sz) pad_offset1 = (bg_area-target_sz)/2; % we constrained the difference to be mod2, so we do not have to round here assert(sum(pad_offset1==round(pad_offset1))==2, 'difference between bg_area and target_sz has to be even.'); bg_mask = true(bg_area); % init bg_mask pad_offset1(pad_offset1<=0)=1; bg_mask(pad_offset1(1)+1:end-pad_offset1(1), pad_offset1(2)+1:end-pad_offset1(2)) = false; pad_offset2 = (bg_area-fg_area)/2; % we constrained the difference to be mod2, so we do not have to round here assert(sum(pad_offset2==round(pad_offset2))==2, 'difference between bg_area and fg_area has to be even.'); fg_mask = false(bg_area); % init fg_mask pad_offset2(pad_offset2<=0)=1; fg_mask(pad_offset2(1)+1:end-pad_offset2(1), pad_offset2(2)+1:end-pad_offset2(2)) = true; fg_mask = mexResize(fg_mask, norm_area, 'auto'); bg_mask = mexResize(bg_mask, norm_area, 'auto'); %% (TRAIN) BUILD THE MODEL if new_model % from scratch (frame=1) bg_hist_new = computeHistogram(patch, bg_mask, n_bins, grayscale_sequence); fg_hist_new = computeHistogram(patch, fg_mask, n_bins, grayscale_sequence); else % update the model bg_hist_new = (1 - learning_rate_pwp)*bg_hist + learning_rate_pwp*computeHistogram(patch, bg_mask, n_bins, grayscale_sequence); fg_hist_new = (1 - learning_rate_pwp)*fg_hist + learning_rate_pwp*computeHistogram(patch, fg_mask, n_bins, grayscale_sequence); end end

import pandas as pdimport numpy as npimport talibimport tushare as ts# 先写出回测框架class Backtest(): def __init__(self, data, init_balance): self.data = data self.init_balance = init_balance self.position = 0 self.balance = init_balance self.equity = 0 def update_balance(self, price): self.equity = self.position * price self.balance = self.balance + self.equity def run(self, strategy): for i in range(1, len(self.data)): signal = strategy.generate_signal(self.data.iloc[:i, :]) price = self.data.iloc[i, 0] # 按照信号来调整持仓 if signal == 1: self.position = np.floor(self.balance / price) # 买入所有可用资金 elif signal == -1: self.position = 0 # 卖出所有股票 self.update_balance(price) print("日期:", self.data.index[i], "价格:", price, "信号:", signal, "账户价值:", self.balance) # 输出最后的回测结果 print("回测结果: 最开始的账户余额为", self.init_balance, ",最终的账户余额为", self.balance, ",因此您的盈亏为", self.balance-self.init_balance)# 再写出策略类class MACD_Strategy(): def __init__(self, fast_period, slow_period, signal_period): self.fast_period = fast_period self.slow_period = slow_period self.signal_period = signal_period def generate_signal(self, data): macd, signal, hist = talib.MACD(data["close"], fastperiod=self.fast_period, slowperiod=self.slow_period, signalperiod=self.signal_period) if hist[-1] > 0 and hist[-2] < 0: return 1 # 金叉,买入 elif hist[-1] < 0 and hist[-2] > 0: return -1 # 死叉,卖出 else: return 0 # 无操作# 最后的主程序if __name__ == "__main__": # 下载数据 data = ts.get_hist_data("600000", start="2020-01-01", end="2021-01-01") data = data.sort_index() # 按日期排序 data = data.loc[:, ["open", "high", "close", "low", "volume"]] # 只保留这五列 data.index = pd.to_datetime(data.index) # 初始化回测 backtest = Backtest(data, init_balance=100000) # 初始化策略 strategy = MACD_Strategy(fast_period=12, slow_period=26, signal_period=9) # 运行回测 backtest.run(strategy)

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