用iquant写一段完整的ATR指标选股策略代码

以下是使用iQuant编写的ATR指标选股策略代码：

# 导入iQuant库
from iquant import *

# 获取所有A股股票列表
all_stocks = get_all_securities("stock")

# 设置回测时间段
start_date = "2019-01-01"
end_date = "2021-01-01"

# 获取ATR指标数据
atr_data = get_price(list(all_stocks.index), start_date=start_date, end_date=end_date, fields=["high", "low", "close"], frequency="daily", skip_paused=True, fq="pre").atr(14)

# 计算ATR移动平均值
atr_ma = atr_data.mean(axis=0)

# 选取ATR指标大于移动平均值的股票
selected_stocks = atr_data.tail(1).gt(atr_ma).iloc[0][atr_data.tail(1).gt(atr_ma).iloc[0]].index.tolist()

# 输出选中的股票列表
print(selected_stocks)

这段代码会获取所有A股股票列表，并使用iQuant的`get_price`函数获取这些股票在指定时间段内的高、低、收盘价数据，然后计算出每只股票的ATR指标数据，以及整个股票池的ATR移动平均值。

接着，我们选取ATR指标大于移动平均值的股票，即在当前市场环境下波动性较高的股票，作为选股策略的输出结果。最后，我们将选中的股票列表输出到控制台上。

需要注意的是，这只是一个简单的ATR指标选股策略示例，实际应用中还需要考虑更多的因素来筛选股票，比如市值、行业、财务状况等等。