vnpy3.0 市价单

在vnpy 3.0版本中，发送市价单同样是在创建`Order`对象时设置`order_type`参数为`VNPY_ORDER_TYPE_MARKET`。以下是创建并发送市价单的基本步骤：

from vnpy.trader.object import Order

symbol = 'AAPL'  # 股票代码
direction = Direction.LONG  # 卖出（SHORT）或买入（LONG）
volume = 100  # 想要交易的数量
price_type = VNPY_ORDER_TYPE_MARKET  # 市价单

order = Order(
    symbol=symbol,
    direction=direction,
    volume=volume,
    price_type=price_type,
    gateway_name='your_gateway'  # 替换为你使用的交易所连接名称
)

# 发送订单前需要检查账户余额、风控规则等
if self.check_trading_permission(order):
    self.write_log(f"发送市价单: {order.__dict__}")
    self.gateway.on_order(order)  # 使用gateway的实际方法发送订单

这里假设你已经有一个名为`your_gateway`的交易所连接器（gateway），它会处理实际的订单发送过程。

相关问题

vnpy 下单函数 市价单

vnpy是一个基于Python的交易接口库，主要用于量化交易，它提供了一套简洁易用的API来操作金融市场的订单。在vnpy中，市价单（Market Order）是一种类型的订单，它表示立即以当前市场价格买入或卖出证券，不需要等待最优价格。

当你想要使用vnpy下单时，通常会涉及以下几个步骤：

1. **创建策略实例**：首先，你需要创建一个策略类，并在这个类中定义下单的方法，比如`order()`。

2. **设置订单参数**：对于市价单，你通常需要指定交易合约、买卖方向（Buy or Sell）、数量等基本属性，还有就是order_type（这里就是Market）。

3. **发送订单**：通过策略实例调用`order()`方法，传入上述参数。例如：

   order = strategy.order(symbol='AAPL', direction=Direction.LONG, volume=100, order_type=OrderType.MARKET)

4. **处理响应**：vnpy会在后台处理订单并返回一个Order对象，你可以监听这个对象的状态变化，如Filled（成交）、Canceled（撤销）等。

vnpy send_order() 市价单

在vnpy框架中，`send_order()`函数用于发送订单，其中如果想要发送市价单，就需要设置`price_type`参数为常量`ORDER_TYPE_MARKET`。市价单意味着你并不指定具体的成交价格，而是希望按照当时的市场最佳价格进行成交。

当你调用`send_order()`时，大致的代码示例可能会像这样：

order = Order(
    symbol,       # 合约代码
    direction,    # 方向，BUY或SELL
    volume,       # 数量
    order_type=ORDER_TYPE_MARKET,    # 市价单，即不限定价格
    exchange,     # 交易所
)

# 确认资金和风控检查满足条件后
if self.check_can_send(order):
    ret = self.gateway.on_send_order(self.context, order)

在这个例子中，`self.gateway.on_send_order()`会被调用，实际的订单将由底层的交易所接口发送，并返回一个`ret`，包含订单ID等信息。