acf一阶截尾,pacf5阶截尾,阶数怎么选择

时间: 2024-04-04 10:33:09 浏览: 122
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1.zip_ARMA_ARMA matlab_mathematicsj5w_matlab_ownery4v

根据你提供的信息,可以初步判断ARIMA模型具有AR(1)和MA(5)的性质,即模型为ARIMA(1,0,5)。但是,需要进一步进行模型的诊断和比较,以确定最优的模型阶数。 可以使用一些模型选择准则,如AIC(Akaike Information Criterion)、BIC(Bayesian Information Criterion)等,来比较不同模型的拟合效果,以此选择最优的模型阶数。这些准则在模型复杂度和拟合效果之间进行权衡,可以帮助我们选择最好的模型。 另外,还可以通过对模型残差的检验来进一步确定阶数。如果模型残差序列不是白噪声序列,表明模型可能存在问题,需要重新选择模型阶数或调整模型。
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sales = list(np.diff(data["#Passengers"])) data2 = { "Month":data1.index[1:], #1月1日是空值,从1月2号开始取 "#Passengers":sales } df = pd.DataFrame(data2) df['Month'] = pd.to_datetime(df['Month']) #df[''date]数据类型为“object”,通过pd.to_datetime将该列数据转换为时间类型,即datetime。 data_diff = df.set_index(['Month'], drop=True) #将日期设置为索引 data_diff.head() print(data_diff) fig = plt.figure(figsize=(12,8)) ax1=fig.add_subplot(211) fig = sm.graphics.tsa.plot_acf(data_diff,lags=20,ax=ax1) ax2 = fig.add_subplot(212) fig = sm.graphics.tsa.plot_pacf(data_diff,lags=20,ax=ax2) plt.show() # 为了控制计算量,我们限制AR最大阶不超过6,MA最大阶不超过4。 sm.tsa.arma_order_select_ic(data_diff,max_ar=100,max_ma=4,ic='aic')['aic_min_order'] # AIC ''' #对模型进行定阶 pmax = int(len(df) / 10) #一般阶数不超过 length /10 qmax = int(len(df) / 10) bic_matrix = [] for p in range(pmax +1): temp= [] for q in range(qmax+1): try: temp.append(ARIMA(data, (p, 1, q)).fit().bic) except: temp.append(None) bic_matrix.append(temp) bic_matrix = pd.DataFrame(bic_matrix) #将其转换成Dataframe 数据结构 p,q = bic_matrix.stack().idxmin() #先使用stack 展平, 然后使用 idxmin 找出最小值的位置 print(u'BIC 最小的p值 和 q 值:%s,%s' %(p,q)) # BIC 最小的p值 和 q 值:0,1 #所以可以建立ARIMA 模型,ARIMA(0,1,1) ''' model = ARIMA(data, (0,1,1)).fit() #model.summary2() predictions_ARIMA_diff = pd.Series(model.fittedvalues, copy=True) print("========") print(predictions_ARIMA_diff.head()) exit() plt.figure(figsize=(10, 6)) plt.plot(predictions_ARIMA_diff,label="forecast_diff") plt.plot(data_diff,label="diff") plt.xlabel('日期',fontsize=12,verticalalignment='top') plt.ylabel('销量差分',fontsize=14,horizontalalignment='center') plt.legend() plt.show()

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