期权定价的两种方法是什么

期权定价有两种方法：基于风险中性定价模型和基于实物资产定价模型。

1. 基于风险中性定价模型

基于风险中性定价模型的核心思想是假设市场是无风险的，期权价格的波动与股票价格的波动无关，期权价格的变化只与股票价格的期望收益率有关。因此，我们可以通过构建风险中性的投资组合，使得该投资组合在所有情况下获得的期望收益率等于无风险利率。基于这种模型，可以通过复制法来确定期权的价格，即构建一个与期权具有相同收益特征的投资组合，使得该组合的价值等于期权的价格。

2. 基于实物资产定价模型

基于实物资产定价模型的核心思想是认为期权的价值与其所关联的实物资产的价值有关。因此，我们可以通过对实物资产进行定价，从而确定期权的价格。该模型最著名的应用是布莱克-斯科尔斯期权定价模型，该模型基于随机微分方程和偏微分方程，通过对股票价格的随机漫步过程进行建模，求解出期权的价格。

需要注意的是，这两种模型都有其局限性和适用范围，需要根据具体情况选择合适的模型来进行期权定价。