请使用tushare的数据用Python 写一个 关于中证1000指数和上证50指数价格比值构建的EMA指标的配对交易策略,然后做出回溯检验,最后以日期为横坐标画出收益图形和最大回撤图形和ema图形交易信号图形
时间: 2024-02-19 16:58:11 浏览: 25
好的,我会根据你的要求来回答你的问题。
首先,我需要确认一下,你是否已经安装好了tushare库呢?如果还没有安装,可以在终端输入以下命令进行安装:
```
pip install tushare
```
安装完成后,就可以开始写代码了。
以下是代码实现过程:
```python
import tushare as ts
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 获取中证1000和上证50指数的历史数据
zz1000 = ts.get_hist_data('000852', start='2010-01-01', end='2021-06-30')
sh50 = ts.get_hist_data('000016', start='2010-01-01', end='2021-06-30')
# 计算价格比值
price_ratio = zz1000['close'] / sh50['close']
# 计算EMA指标
ema_short = price_ratio.ewm(span=5, adjust=False).mean()
ema_long = price_ratio.ewm(span=20, adjust=False).mean()
# 构建交易信号
signal = pd.Series(0, index=price_ratio.index)
signal[ema_short > ema_long] = 1
signal[ema_short < ema_long] = -1
# 计算收益率
returns = price_ratio.pct_change().shift(-1) * signal.shift(1)
# 计算每日收益率和最大回撤
daily_returns = returns.dropna()
cum_returns = (1 + daily_returns).cumprod()
drawdown = (cum_returns.cummax() - cum_returns) / cum_returns.cummax()
# 画出收益图形和最大回撤图形和ema图形交易信号图形
fig, ax = plt.subplots(3, 1, sharex=True, figsize=(16, 8))
ax[0].plot(cum_returns)
ax[0].set_ylabel('Cumulative Returns')
ax[1].plot(drawdown)
ax[1].set_ylabel('Drawdown')
ax[2].plot(price_ratio)
ax[2].plot(ema_short, label='EMA 5')
ax[2].plot(ema_long, label='EMA 20')
ax[2].plot(signal, 'o', markersize=5, label='Signal')
ax[2].set_ylabel('Price Ratio')
ax[2].legend(loc='best')
plt.show()
```
代码的实现过程如下:
1. 首先使用tushare库获取中证1000和上证50指数的历史数据,时间范围为2010年1月1日至2021年6月30日。
2. 计算价格比值,即计算中证1000指数和上证50指数的收盘价比值。
3. 计算EMA指标,使用5日和20日的时间窗口来计算短期EMA和长期EMA。
4. 构建交易信号,当短期EMA上穿长期EMA时,为买入信号,将signal的值设为1;当短期EMA下穿长期EMA时,为卖出信号,将signal的值设为-1。
5. 计算收益率,即将价格比值的变化乘以交易信号的值,得到每日收益率。
6. 计算每日收益率和最大回撤,用于画出收益图形和最大回撤图形。
7. 最后,使用matplotlib库画出收益图形和最大回撤图形和ema图形交易信号图形。
注意:以上代码只是一个简单的示例,具体的交易策略需要根据市场情况进行调整和优化。
回溯检验的过程不在此展开,可以使用backtrader等工具进行回测。