请使用tushare的数据用Python 写一个 关于中证1000指数和上证50指数价格比值构建的EMA指标的配对交易策略,然后做出回溯检验,最后以日期为横坐标画出收益图形和最大回撤图形和ema图形交易信号图形

时间: 2024-02-19 16:58:11 浏览: 25
好的,我会根据你的要求来回答你的问题。 首先,我需要确认一下,你是否已经安装好了tushare库呢?如果还没有安装,可以在终端输入以下命令进行安装: ``` pip install tushare ``` 安装完成后,就可以开始写代码了。 以下是代码实现过程: ```python import tushare as ts import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # 获取中证1000和上证50指数的历史数据 zz1000 = ts.get_hist_data('000852', start='2010-01-01', end='2021-06-30') sh50 = ts.get_hist_data('000016', start='2010-01-01', end='2021-06-30') # 计算价格比值 price_ratio = zz1000['close'] / sh50['close'] # 计算EMA指标 ema_short = price_ratio.ewm(span=5, adjust=False).mean() ema_long = price_ratio.ewm(span=20, adjust=False).mean() # 构建交易信号 signal = pd.Series(0, index=price_ratio.index) signal[ema_short > ema_long] = 1 signal[ema_short < ema_long] = -1 # 计算收益率 returns = price_ratio.pct_change().shift(-1) * signal.shift(1) # 计算每日收益率和最大回撤 daily_returns = returns.dropna() cum_returns = (1 + daily_returns).cumprod() drawdown = (cum_returns.cummax() - cum_returns) / cum_returns.cummax() # 画出收益图形和最大回撤图形和ema图形交易信号图形 fig, ax = plt.subplots(3, 1, sharex=True, figsize=(16, 8)) ax[0].plot(cum_returns) ax[0].set_ylabel('Cumulative Returns') ax[1].plot(drawdown) ax[1].set_ylabel('Drawdown') ax[2].plot(price_ratio) ax[2].plot(ema_short, label='EMA 5') ax[2].plot(ema_long, label='EMA 20') ax[2].plot(signal, 'o', markersize=5, label='Signal') ax[2].set_ylabel('Price Ratio') ax[2].legend(loc='best') plt.show() ``` 代码的实现过程如下: 1. 首先使用tushare库获取中证1000和上证50指数的历史数据,时间范围为2010年1月1日至2021年6月30日。 2. 计算价格比值,即计算中证1000指数和上证50指数的收盘价比值。 3. 计算EMA指标,使用5日和20日的时间窗口来计算短期EMA和长期EMA。 4. 构建交易信号,当短期EMA上穿长期EMA时,为买入信号,将signal的值设为1;当短期EMA下穿长期EMA时,为卖出信号,将signal的值设为-1。 5. 计算收益率,即将价格比值的变化乘以交易信号的值,得到每日收益率。 6. 计算每日收益率和最大回撤,用于画出收益图形和最大回撤图形。 7. 最后,使用matplotlib库画出收益图形和最大回撤图形和ema图形交易信号图形。 注意:以上代码只是一个简单的示例,具体的交易策略需要根据市场情况进行调整和优化。 回溯检验的过程不在此展开,可以使用backtrader等工具进行回测。

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