BSM模型MATLAB中的代码

BSM（Black-Scholes-Merton）模型是用于计算欧式期权价格的数学模型。下面是MATLAB中实现BSM模型的代码示例：

function price = bsm_price(S0, K, r, T, sigma)
% S0: 初始资产价格
% K: 行权价格
% r: 无风险利率
% T: 到期时间
% sigma: 波动率

% 计算d1和d2
d1 = (log(S0/K) + (r + 0.5*sigma^2)*T) / (sigma*sqrt(T));
d2 = d1 - sigma*sqrt(T);

% 计算期权价格
Nd1 = normcdf(d1);
Nd2 = normcdf(d2);
price = S0*Nd1 - K*exp(-r*T)*Nd2;
end

使用示例：

S0 = 100; % 初始资产价格
K = 105; % 行权价格
r = 0.05; % 无风险利率
T = 1; % 到期时间（年）
sigma = 0.2; % 波动率

price = bsm_price(S0, K, r, T, sigma);
fprintf('期权价格为：%f\n', price);

这段代码将计算给定的参数下欧式期权的价格，并输出结果。注意，这里使用了MATLAB内置函数`normcdf`来计算标准正态分布的累积概率密度函数值。