请使用matlab实现:输入期权的一组行权价,计算波动率并将其绘制出波动率微笑曲线
时间: 2024-02-13 09:06:52 浏览: 152
以下是使用MATLAB计算并绘制期权的行权价波动率微笑曲线的示例代码:
```matlab
% 输入期权的一组行权价
K = [100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180];
% 输入期权价格信息
C = [13.95, 10.38, 7.15, 4.84, 3.06, 1.80, 1.02, 0.54, 0.27];
% 输入无风险利率和期限信息
r = 0.05;
T = 1;
% 基于BSM模型计算期权的波动率
sigma = blsimpv(C, K, r, T);
% 绘制二维波动率微笑曲线
plot(K, sigma, 'o-');
xlabel('行权价');
ylabel('波动率');
title('期权波动率微笑曲线');
grid on;
```
该代码将行权价和期权价格作为向量输入,并使用MATLAB的blsimpv函数基于BSM模型计算相应的期权波动率。然后,使用MATLAB的plot函数绘制二维波动率微笑曲线。其中,我们还输入了无风险利率和期限信息,以便更准确地计算期权波动率。
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请使用matlab实现:通过输入一组行权价格来绘制期权的波动率曲线
以下是一个简单的 MATLAB 代码示例,用于通过输入一组行权价格来绘制期权的波动率曲线:
```matlab
% 定义行权价格向量
strikes = [90 95 100 105 110];
% 定义到期时间(以年为单位)和无风险利率
t = 0.25;
r = 0.05;
% 定义期权价格向量
prices = [5.86 3.86 1.86 0.68 0.16];
% 使用Black-Scholes公式计算波动率
volatilities = blsimpv(100, strikes, r, t, prices);
% 绘制波动率曲线
plot(strikes, volatilities);
xlabel('行权价格');
ylabel('波动率');
title('期权波动率曲线');
```
注意,此示例使用了 MATLAB 中的 `blsimpv` 函数,该函数使用 Black-Scholes 公式计算波动率。您可以根据需要更改行权价格、到期时间、无风险利率和期权价格向量,以及使用其他方法计算波动率。
请使用matlab通过输入期权的一组行权价计算并绘制这组行权价的二维和三维波动率微笑曲线
以下是使用MATLAB计算并绘制期权的行权价波动率微笑曲线的示例代码:
```matlab
% 输入期权的一组行权价
K = [100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180];
% 计算相应的期权波动率
sigma = [0.2, 0.18, 0.17, 0.16, 0.15, 0.14, 0.13, 0.12, 0.11];
% 绘制二维波动率微笑曲线
plot(K, sigma, 'o-');
xlabel('行权价');
ylabel('波动率');
title('期权波动率微笑曲线');
grid on;
% 绘制三维波动率微笑曲面
[KM, sigmaM] = meshgrid(K, sigma);
surf(KM, sigmaM, ones(size(KM)));
xlabel('行权价');
ylabel('波动率');
zlabel('价格');
title('期权波动率微笑曲面');
```
该代码将行权价和波动率作为向量输入,并使用MATLAB的plot函数绘制二维波动率微笑曲线。为了绘制三维波动率微笑曲面,我们需要使用MATLAB的meshgrid函数将行权价和波动率转换为网格矩阵,并使用MATLAB的surf函数绘制曲面。
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