python资产定价模型求贝塔

要计算资产的贝塔值，需要先计算资产的收益率与市场收益率之间的协方差和市场方差。可以采用以下步骤求解：

1. 收集资产的历史数据和市场指数的历史数据。

2. 计算资产的日收益率和市场指数的日收益率。

3. 计算资产的日收益率与市场指数的日收益率的协方差和市场指数的日收益率的方差。

4. 计算资产的贝塔值，公式为贝塔值 = 协方差 / 市场指数方差。

下面是一个Python的示例代码，可以计算资产的贝塔值：

import pandas as pd
import numpy as np

# 读取资产和市场指数的历史数据
asset_data = pd.read_csv('asset_data.csv')
market_data = pd.read_csv('market_data.csv')

# 计算资产和市场指数的日收益率
asset_returns = asset_data['Close'].pct_change()
market_returns = market_data['Close'].pct_change()

# 计算协方差和方差
covariance = np.cov(asset_returns, market_returns)[0][1]
market_variance = np.var(market_returns)

# 计算贝塔值
beta = covariance / market_variance

print("资产的贝塔值为: ", beta)

需要注意的是，这个贝塔值是基于历史数据计算出来的，可能并不代表未来的表现。