量化指标公式源码

不清楚您想要哪方面的量化指标公式源码，以下是一些常见的量化指标及其Python实现：

1. 夏普比率（Sharpe Ratio）

import numpy as np

def sharpe_ratio(returns, risk_free_rate=0):
    excess_returns = returns - risk_free_rate
    return np.mean(excess_returns) / np.std(excess_returns)

2. 最大回撤（Maximum Drawdown）

def maximum_drawdown(returns):
    cum_returns = (1 + returns).cumprod()
    peak = cum_returns.expanding(min_periods=1).max()
    drawdown = (cum_returns / peak) - 1
    return drawdown.min()

3. 年化收益率（Annualized Returns）

def annualized_returns(returns, periods_per_year):
    total_return = np.prod(1 + returns)
    years = len(returns) / periods_per_year
    return (total_return ** (1 / years)) - 1

4. 胜率（Winning Rate）

def winning_rate(returns):
    positive_returns = returns[returns > 0]
    return len(positive_returns) / len(returns)

这些公式的实现仅供参考，实际使用时需要根据具体需求进行修改。