解决minimax concave penalty算法的MATLAB程序

以下是一个简单的MATLAB程序，用于解决minimax concave penalty算法：

function [x, fval] = minimax_concave_penalty(f, g, x0, rho, eps)
% f: 目标函数
% g: 约束条件
% x0: 初始点
% rho: 惩罚参数
% eps: 终止条件

% 初始化
x = x0;
lambda = 0;
fval = f(x);
gval = g(x);

while norm(gval, inf) > eps
    % 构造罚函数
    p = @(x) f(x) + rho * sum(max(0, g(x) - lambda).^2);

    % 使用fmincon求解罚函数
    options = optimoptions('fmincon', 'Display', 'off');
    [x, fval] = fmincon(p, x, [], [], [], [], [], [], [], options);

    % 更新lambda
    lambda = max(0, lambda + rho * gval);

    % 更新gval
    gval = g(x);
end
end

该程序中使用了MATLAB自带的优化函数`fmincon`，通过构造罚函数来实现minimax concave penalty算法。程序中的`rho`和`eps`参数分别表示惩罚参数和终止条件。在每次迭代中，先构造罚函数并使用`fmincon`求解，然后更新罚函数的惩罚参数和约束条件，直到满足终止条件为止。

需要注意的是，该程序只能用于解决单目标函数和单约束条件的问题，对于多目标函数或多约束条件的问题需要进行相应的修改。