偏最小二乘法中用无信息变量消除算法,实现
时间: 2023-07-29 22:08:48 浏览: 104
偏最小二乘法中使用无信息变量消除算法的实现可以分为以下几个步骤:
1. 对原始数据进行预处理,包括中心化和缩放。
2. 进行偏最小二乘回归,得到每个自变量的回归系数。
3. 计算每个自变量的VIP值,根据VIP值排序得到重要性较高的自变量。
4. 剔除VIP值较低的自变量,重新进行偏最小二乘回归,得到最终的模型。
下面是一个简单的Python实现示例:
```python
from sklearn.cross_decomposition import PLSRegression
import numpy as np
# 原始数据
X = np.random.rand(30, 10)
Y = np.random.rand(30, 1)
# 偏最小二乘回归模型
pls = PLSRegression(n_components=3)
# 拟合数据
pls.fit(X, Y)
# 计算VIP值
V = np.zeros((10,))
for i in range(10):
w = pls.x_weights_[:, i].reshape(-1, 1)
c = pls.x_scores_[:, i].reshape(-1, 1)
t = pls.x_loadings_[:, i].reshape(-1, 1)
s = pls.y_loadings_.ravel()
V[i] = np.sqrt(pls.n_components) * np.linalg.norm(w * c * t.T @ s)
# 根据VIP值排序,选择重要性较高的自变量
idx = np.argsort(V)[::-1]
X_selected = X[:, idx[:5]]
# 重新进行偏最小二乘回归
pls.fit(X_selected, Y)
```
在上述代码中,我们使用了scikit-learn库中的PLSRegression类来实现偏最小二乘回归,并计算了每个自变量的VIP值。根据VIP值排序后,选择重要性较高的自变量,重新进行偏最小二乘回归。
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