给出R语言编写的简单商业交易系统的程序代码

时间: 2023-07-24 09:05:59 浏览: 47
以下是一个简单的商业交易系统的R语言代码示例,它包含了一个简单的交易策略和交易执行机制。 ```R # 定义交易策略 my_strategy <- function(data) { # 计算简单移动平均线 ma <- SMA(Cl(data), n=10) # 获取最近的收盘价和移动平均值 last_close <- tail(Cl(data), n=1) last_ma <- tail(ma, n=1) # 如果收盘价大于移动平均值,则买入;否则卖出 if(last_close > last_ma) { signal <- "BUY" } else { signal <- "SELL" } return(signal) } # 定义交易执行机制 my_exec <- function(signal, data, portfolio) { # 获取当前资产和现金 current_assets <- portfolio$assets current_cash <- portfolio$cash # 获取最近的收盘价 last_close <- tail(Cl(data), n=1) # 如果信号是买入,则将所有现金用于购买股票 if(signal == "BUY") { num_shares <- floor(current_cash / last_close) new_assets <- current_assets + num_shares * last_close new_cash <- current_cash - num_shares * last_close # 如果信号是卖出,则将所有股票卖出获得现金 } else { num_shares <- current_assets / last_close new_assets <- 0 new_cash <- current_cash + num_shares * last_close } # 更新投资组合并返回 portfolio$assets <- new_assets portfolio$cash <- new_cash return(portfolio) } # 加载数据 data <- getSymbols("AAPL", src="yahoo", from="2019-01-01", to="2020-01-01", auto.assign=FALSE) # 运行回测 library(quantstrat) initDate <- "2019-01-01" startDate <- "2019-03-01" endDate <- "2019-12-31" currency("USD") symbols <- "AAPL" stock(symbols, currency="USD", multiplier=1) tradeSize <- 1000 initEq <- tradeSize * 10 strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "my_strategy" rm.strat(portfolio.st) rm.strat(strategy.st) initPortf(portfolio.st, symbols=symbols, initDate=initDate) initAcct(account.st, portfolios=portfolio.st, initDate=initDate, currency="USD", initEq=initEq) initOrders(portfolio.st, initDate=initDate) add.signal(strategy.st, name="sigThreshold", arguments=list(threshold=0, column="ma"), label="ma.gt.close") add.signal(strategy.st, name="sigThreshold", arguments=list(threshold=0, column="ma"), label="ma.lt.close") add.rule(strategy.st, name="ruleSignal", arguments=list(sigcol="ma.gt.close", sigval=TRUE, orderside="long", ordertype="market", replace=FALSE), type="enter") add.rule(strategy.st, name="ruleSignal", arguments=list(sigcol="ma.lt.close", sigval=TRUE, orderside="short", ordertype="market", replace=FALSE), type="exit") applyStrategy(strategy.st, portfolios=portfolio.st) # 输出结果 getPortfolio(portfolio.st)$summary ``` 注意:以上代码仅供参考,实际应用可能需要根据具体情况进行调整和修改。

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