给出R语言编写的简单商业交易系统的程序代码

以下是一个简单的商业交易系统的R语言代码示例，它包含了一个简单的交易策略和交易执行机制。

# 定义交易策略
my_strategy <- function(data) {
  # 计算简单移动平均线
  ma <- SMA(Cl(data), n=10)
  # 获取最近的收盘价和移动平均值
  last_close <- tail(Cl(data), n=1)
  last_ma <- tail(ma, n=1)
  # 如果收盘价大于移动平均值，则买入；否则卖出
  if(last_close > last_ma) {
    signal <- "BUY"
  } else {
    signal <- "SELL"
  }
  return(signal)
}

# 定义交易执行机制
my_exec <- function(signal, data, portfolio) {
  # 获取当前资产和现金
  current_assets <- portfolio$assets
  current_cash <- portfolio$cash
  # 获取最近的收盘价
  last_close <- tail(Cl(data), n=1)
  # 如果信号是买入，则将所有现金用于购买股票
  if(signal == "BUY") {
    num_shares <- floor(current_cash / last_close)
    new_assets <- current_assets + num_shares * last_close
    new_cash <- current_cash - num_shares * last_close
  # 如果信号是卖出，则将所有股票卖出获得现金
  } else {
    num_shares <- current_assets / last_close
    new_assets <- 0
    new_cash <- current_cash + num_shares * last_close
  }
  # 更新投资组合并返回
  portfolio$assets <- new_assets
  portfolio$cash <- new_cash
  return(portfolio)
}

# 加载数据
data <- getSymbols("AAPL", src="yahoo", from="2019-01-01", to="2020-01-01", auto.assign=FALSE)

# 运行回测
library(quantstrat)
initDate <- "2019-01-01"
startDate <- "2019-03-01"
endDate <- "2019-12-31"
currency("USD")
symbols <- "AAPL"
stock(symbols, currency="USD", multiplier=1)
tradeSize <- 1000
initEq <- tradeSize * 10
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "my_strategy"
rm.strat(portfolio.st)
rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols=symbols, initDate=initDate)
initAcct(account.st, portfolios=portfolio.st, initDate=initDate, currency="USD", initEq=initEq)
initOrders(portfolio.st, initDate=initDate)

add.signal(strategy.st, name="sigThreshold", arguments=list(threshold=0, column="ma"), label="ma.gt.close")
add.signal(strategy.st, name="sigThreshold", arguments=list(threshold=0, column="ma"), label="ma.lt.close")
add.rule(strategy.st, name="ruleSignal", arguments=list(sigcol="ma.gt.close", sigval=TRUE, orderside="long", ordertype="market", replace=FALSE), type="enter")
add.rule(strategy.st, name="ruleSignal", arguments=list(sigcol="ma.lt.close", sigval=TRUE, orderside="short", ordertype="market", replace=FALSE), type="exit")

applyStrategy(strategy.st, portfolios=portfolio.st)

# 输出结果
getPortfolio(portfolio.st)$summary

注意：以上代码仅供参考，实际应用可能需要根据具体情况进行调整和修改。