lingo投资组合模型代码
时间: 2023-12-25 15:03:36 浏览: 37
Lingo是一种商业数学建模语言,它可以用于线性规划、整数规划、非线性规划、动态规划等多种数学建模问题。以下是一个简单的投资组合模型的Lingo代码示例:
```
max = 0;
min = 10000;
sets:
STOCKS /AAPL, AMZN, GOOG, MSFT, TSLA/;
YEARS /2018, 2019, 2020/;
parameters:
mean(STOCKS) mean return
var(STOCKS) variance
cov(STOCKS, STOCKS) covariance
price(STOCKS, YEARS) stock price
budget budget limit
variables:
x(STOCKS) investment amount
objective objective function
equations:
mean_return(STOCKS): sum(i in STOCKS) mean(i) * x(i) >= objective;
variance(STOCKS): sum(i in STOCKS, j in STOCKS) cov(i,j) * x(i) * x(j) <= 0.1*0.1*objective*objective;
budget_limit: sum(i in STOCKS) price(i, 2018) * x(i) <= budget;
model:
objective = sum(i in STOCKS) mean(i) * x(i);
solve;
display x, objective;
end;
```
在这个模型中,我们假设有五个股票(AAPL, AMZN, GOOG, MSFT, TSLA),并有三个年份(2018, 2019, 2020)。我们使用mean、var和cov参数来获取每个股票的平均收益、方差和协方差。我们还使用price参数获取每个股票在每个年份的价格。我们使用budget参数来设置投资组合的预算限制。
我们使用变量x来表示每个股票的投资金额,并使用objective变量来表示投资组合的目标函数。我们使用mean_return和variance方程来约束平均收益和方差。我们使用budget_limit方程来限制投资组合的预算。
在模型中,我们使用了简单的线性规划求解器来求解我们的投资组合问题,并使用display命令来输出最终的投资金额和目标函数值。
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