STATA中garch参数

在 STATA 中，可以使用 `garch` 命令来估计 GARCH 模型的参数。具体步骤如下：

1. 首先，需要在 STATA 中加载数据集。例如，如果数据集名为 `mydata`，则可以使用以下命令加载：

   use mydata

2. 接下来，使用 `garch` 命令来估计 GARCH 模型的参数。例如，以下命令估计了一个 GARCH(1,1) 模型：

   garch r, arch(1) garch(1) dist(normal)

在上述命令中，`r` 表示需要估计的变量，`arch(1)` 和 `garch(1)` 分别表示 ARCH 和 GARCH 阶数，`dist(normal)` 表示误差项服从正态分布。

3. 估计完成后，可以使用 `garchdisp` 命令来展示结果。例如，以下命令展示了上述 GARCH(1,1) 模型的结果：

   garchdisp

在展示结果中，可以看到估计得到的参数值、标准误、t 值、p 值等信息。

注意：在使用 `garch` 命令估计 GARCH 模型时，需要先确保数据集中不存在缺失值。如果存在缺失值，需要使用 `tsset` 命令将数据集转换为时间序列数据。