STATA中garch参数
时间: 2024-05-13 16:18:11 浏览: 151
B6_TimeS.rar_garch_garch stata
在 STATA 中,可以使用 `garch` 命令来估计 GARCH 模型的参数。具体步骤如下:
1. 首先,需要在 STATA 中加载数据集。例如,如果数据集名为 `mydata`,则可以使用以下命令加载:
```
use mydata
```
2. 接下来,使用 `garch` 命令来估计 GARCH 模型的参数。例如,以下命令估计了一个 GARCH(1,1) 模型:
```
garch r, arch(1) garch(1) dist(normal)
```
在上述命令中,`r` 表示需要估计的变量,`arch(1)` 和 `garch(1)` 分别表示 ARCH 和 GARCH 阶数,`dist(normal)` 表示误差项服从正态分布。
3. 估计完成后,可以使用 `garchdisp` 命令来展示结果。例如,以下命令展示了上述 GARCH(1,1) 模型的结果:
```
garchdisp
```
在展示结果中,可以看到估计得到的参数值、标准误、t 值、p 值等信息。
注意:在使用 `garch` 命令估计 GARCH 模型时,需要先确保数据集中不存在缺失值。如果存在缺失值,需要使用 `tsset` 命令将数据集转换为时间序列数据。
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