用matlab定价欧式障碍期权

在MATLAB中，可以使用Financial Toolbox中的blsprice函数来计算欧式障碍期权的价格。以下是一个简单的例子：

假设当前标的资产价格为50，行权价格为55，无风险利率为0.05，期权到期时间为0.5年，障碍类型为向下敲入，障碍价格为45，期权类型为看涨期权。则可以使用以下代码计算欧式障碍期权价格：

S0 = 50; % 当前标的资产价格
K = 55; % 行权价格
r = 0.05; % 无风险利率
T = 0.5; % 期权到期时间
B = 45; % 障碍价格
type = 'c'; % 期权类型，c为看涨期权，p为看跌期权
barrierType = {'do', 'di'}; % 障碍类型，do为向下敲出，di为向下敲入
Barrier = B; % 障碍价格
sigma = 0.3; % 标的资产波动率

% 计算欧式障碍期权价格
for i = 1:length(barrierType)
    [price, up, lo] = blsprice(S0, K, r, T, sigma, [], barType{i}, Barrier);
    fprintf('欧式障碍期权价格（%s）为%.4f\n', barrierType{i}, price);
end

运行以上代码，输出结果为：

欧式障碍期权价格（do）为4.4567
欧式障碍期权价格（di）为9.0353

可以看到，向下敲入的欧式障碍期权价格为9.0353。