fama-macbeth回归 stata
时间: 2023-06-05 09:47:06 浏览: 1007
实用Fama-Macbeth两步回归Stata代码(附示例数据)
5星 · 资源好评率100%
fama-macbeth回归是一种多元回归方法,用于估计资本资产定价模型中的因子收益率。在Stata中,可以使用“fm”命令进行fama-macbeth回归分析。该命令可以通过指定因子变量和股票收益率变量来进行回归分析,并输出回归系数和t值等统计结果。fama-macbeth回归是金融学中常用的方法之一,可以用于研究股票市场的因子收益率和风险溢价等问题。
阅读全文