1.采用matlab实现交替方向乘子方法,.设置迭代步数和误差阈值,分析交替方向乘子算法的收敛特性
时间: 2024-02-03 19:15:51 浏览: 261
优化算法 交替方向乘子法,matlab源码.zip
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交替方向乘子方法(Alternating Direction Method of Multipliers, ADMM)是一种用于解决约束优化问题的迭代算法,可以用于求解线性和非线性的凸优化问题。其基本思想是将原问题分解为若干个子问题,并通过引入拉格朗日乘子来将其联合起来求解。
下面给出使用MATLAB实现ADMM的示例代码:
```
function [x, y] = admm(A, b, rho, alpha, max_iter, tol)
% A: 系数矩阵
% b: 右侧常数向量
% rho: ADMM参数
% alpha: 权重系数
% max_iter: 最大迭代次数
% tol: 误差阈值
[m, n] = size(A);
x = zeros(n, 1);
y = zeros(m, 1);
z = zeros(n, 1);
u = zeros(m, 1);
AtA = A' * A;
Atb = A' * b;
for k = 1:max_iter
% 更新x
x = (rho * eye(n) + AtA) \ (rho * z - Atb + A' * (y - u));
% 更新y
y = alpha * max(0, A * x + u - b - alpha/ rho) + (1 - alpha) * min(0, A * x + u - b + alpha / rho);
% 更新z
z = x + u / rho;
% 更新u
u = u + rho * (A * x - y + b);
% 判断是否满足收敛条件
r = A * x - y;
s = rho * (z - z_old);
eps_pri = sqrt(n) * tol + tol * max(norm(A * x), norm(y));
eps_dual = sqrt(n) * tol + tol * norm(rho * u);
if max(norm(r), norm(s)) < eps_pri && norm(rho * A' * u) < eps_dual
break;
end
z_old = z;
end
end
```
其中,x和y是ADMM算法的主要变量,分别对应原始问题中的决策变量和拉格朗日乘子。z是辅助变量,u是更新步长。在实现中,我们采用了一个非负惩罚函数来实现对y的非负约束。最后的收敛条件是通过判断残差r和s是否达到一定阈值来实现的。
关于ADMM的收敛特性,一般来说,它可以保证在满足一些条件的情况下收敛到原问题的最优解。具体而言,需要保证原问题是凸的、有界的、闭合的,且罚函数的参数rho足够大。此外,还需要保证原问题的约束条件是仿射的,即可以表示为线性等式或不等式的形式。当满足这些条件时,ADMM算法可以保证收敛到原问题的最优解,并且收敛速度通常比其他优化算法更快。
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