python求一条指数的最大回撤

下面是一个Python函数，用于计算一条指数的最大回撤。

def max_drawdown(data):
    n = len(data)
    max_dd = 0
    peak = data[0]
    for i in range(1, n):
        if data[i] > peak:
            peak = data[i]
        dd = (peak - data[i]) / peak
        if dd > max_dd:
            max_dd = dd
    return max_dd

这个函数接受一个数据列表作为参数，表示指数在一段时间内的价格变化。函数使用一个循环遍历数据列表，计算每一个点的最大回撤。在循环过程中，同时记录当前遇到的最高点，然后计算当前点的回撤比例，并与之前的最大回撤比例进行比较，并更新最大回撤比例。

接下来是一个使用这个函数计算指数最大回撤的示例：

data = [100, 104, 110, 103, 95, 98, 94, 97, 104, 110, 115, 112, 120, 115, 125]
max_dd = max_drawdown(data)
print("最大回撤比例为:", max_dd)

这个示例中使用的数据表示指数在一段时间内的价格变化。使用`max_drawdown`函数计算指数的最大回撤比例，并输出结果。这里的结果显示最大回撤比例为0.1739130434782609，即17.39%。