print('trace statistic: ', jres.lr1) print('max eigenvalue statistic: ', jres.lr2) # 进行Johansen检验 # 输出结果 print('Eigenvalues: ', jres.eig) print('Critical values (90%, 95%, 99%) of trace statistic: ', jres.trace_stat_crit_vals) print('Critical values (90%, 95%, 99%) of max eigenvalue statistic: ', jres.max_eig_stat_crit_vals) trace statistic: [40.01598228 4.74157044] max eigenvalue statistic: [35.27441184 4.74157044] Eigenvalues: [0.98783633 0.44716534] Critical values (90%, 95%, 99%) of trace statistic: [[10.4741 12.3212 16.364 ] [ 2.9762 4.1296 6.9406]] Critical values (90%, 95%, 99%) of max eigenvalue statistic: [[ 9.4748 11.2246 15.0923] [ 2.9762 4.1296 6.9406]]

这段代码是进行 Johansen 检验的，用于检验时间序列之间的协整关系。Johansen 检验的原假设是所有的序列都不协整，备择假设是至少有一个序列与其它序列协整。检验结果包括 trace statistic 和 max eigenvalue statistic 两个统计量，以及对应的临界值。如果 trace statistic 或 max eigenvalue statistic 超过对应的临界值，则可以拒绝原假设，认为存在协整关系。其中，trace statistic 表示序列之间的协整关系的总数，而 max eigenvalue statistic 则表示序列之间的最大协整关系数。